Alexandra_Aglomazova edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: ebadab52a6a869fe8ad29672bf9bdcc72d221bde

deletions | additions      

       

В общем случае, чтобы найти точное значение коэффициента Калмана $K_{t+1}$ , нужно просто минимизировать ошибку:  $$E_{t+1}=x_{t+1}−x^{opt}_{t+1}$$  Развернув эту формулу с помощью уравнений (\ref{opt}), (\ref{zet}) и (\ref{iks}) получаем:  $$ E_{t+1}=(1−K_{t+1})*(E_t\psi_t)–K_{t+1}*\eta_{t+1}$$ E_{t+1}=(1−K_{t+1})*(E_t + \psi_t)–K_{t+1}*\eta_{t+1}$$