Alexandra_Aglomazova edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 9fb9b010dda17a544c08182f73b4e1cac2ea6a71

deletions | additions      

       

где $D(\psi_t)$ и $D(\eta_t)$ - дисперсии соответствующих случайных величин  Отсюда получаем коэфицент Калмана, при котором $E(e^2_{t+1})$ будет минимальным:  $$K_{t+1} = \frac{E(e^2_{t})+D(\psi_t)}{E(e^2_{t})+D(\psi_t)+D(\eta_t)}$$ \section{\textbf{Результаты}}