Alexandra_Aglomazova edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 6a21412a35fb0460e24e29b6c5080af67af231c5

deletions | additions      

       

$$−2*(1−K_{t+1})*(E(e^2_{t})+D(\psi_t))+2*K_{t+1}*D(\eta_t)=0$$  где $D(\psi_t)$ и $D(\eta_t)$ - дисперсии соответствующих случайных величин  Отсюда получаем коэфицент Калмана, при котором $E(e^2_{t+1})$ будет минимальным: минимальным \cite{kalm02}:  $$K_{t+1} = \frac{E(e^2_{t})+D(\psi_t)}{E(e^2_{t})+D(\psi_t)+D(\eta_t)}$$\cite{2010}  \section{\textbf{Результаты}}  Для тестирования фильтра был выбран описаный выше пример: