this is for holding javascript data
Alexandra_Aglomazova edited untitled.tex
almost 8 years ago
Commit id: 0b0584add6baccf8f42ac8568eaf31292a54f786
deletions | additions
diff --git a/untitled.tex b/untitled.tex
index b5b82aa..a9a33bc 100644
--- a/untitled.tex
+++ b/untitled.tex
...
где $D(\psi_t)$ и $D(\eta_t)$ - дисперсии соответствующих случайных величин
Отсюда получаем коэфицент Калмана, при котором $E(e^2_{t+1})$ будет минимальным:
$$K_{t+1} =
\frac{E(e^2_{t})+D(\psi_t)}{E(e^2_{t})+D(\psi_t)+D(\eta_t)} \frac{E(e^2_{t})+D(\psi_t)}{E(e^2_{t})+D(\psi_t)+D(\eta_t)}$$