Eugene Boytsov edited textbf_x_t_F_t__.tex  almost 8 years ago

Commit id: f88d1322fcf4a0c84d251b251254b659af195692

deletions | additions      

       

\begin{equation}  E\xi_k = E\eta_k = 0  \end{equation}  Задача фильтрации состоит в том, чтобы найти оценку вектора $\hat{x}_k$ состояния системы $x_k$, который является функцией измерений $z_i...z_k$ и которая минимизирует средне квадратичную ошибку\\ ошибку \ref{e3}\\  \begin{equation}  E\langle[x_k \label{e3}E\langle[x_k  - \hat{x}_k]^T M[x_k - \hat{x}_k]^T\rangle \end{equation}  где $M$ - симметричная положительно-определенная матрица.\\  Фильтр Калмана работает по системе прогноз-коррекция. Допустим, что в момент времени $t_{k-1}$ получена оценка вектора состояния системы $\hat{x}_{k-1}$. Теперь для того, чтобы получить оценку в момент $t_k$, необходимо построить прогноз оценки $\hat{x}_k(-)$. Основываясь на $\hat{x}_{k-1}$, получаем измерения $z_k$ и корректируем оценку в момент $t_k$, базируясь на прогнозе и измерениях, в итоге получаем окончательную оценку вектора состояния $\hat{x}_k(+)$. $\hat{x}_k(-)$ называется априори оценка, $\hat{x}_k(+)$ называется апостериори оценка. Ниже (Рис.1) представлена схема принципа работы фильтра Калмана.