JackXavier edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: f714f8861cb0fff6cd7ddc933d8a66baae79da79

deletions | additions      

       

Предположим, что входной сигнал подчиняется следующему уравнению:  \begin{center}  $x_{t} = \phi \cdot x_{t-1} + u \cdot t + \upsilon_{t} = 0.26 \cdot x_{t-1} + 0.8 \cdot t + \upsilon_{t}$ ,  \end{center}  где $\upsilon_{t} \sim N(0,1)$ произвольной случайной величиной. Уравнение наблюдение будет выглядеть следующим образом:    $y_{t} = \gamma \cdot x_{t} + \epsilon_{t} = 0.72 \cdot x_{t} + \epsilon_{t}$ ,