JackXavier edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 783243e6ab60ac1d5981cb634af7a472cc5244fb

deletions | additions      

       

Предположим, что входной сигнал подчиняется следующему уравнению:    $x_{t} = \phi \cdot x_{t-1} + u \cdot t + \upsilon_{t} = 0.26 \cdot x_{t-1} + 0.1 0.8  \cdot t + \upsilon_{t}$ ,   где $\upsilon_{t} \sim N(0,1)$ произвольной случайной величиной. Уравнение наблюдение будет выглядеть следующим образом:   

  $p^p_{N+1} = p^e_{N} \cdot \phi^2 + \sigma^2_{\upsilon}$    $\sigma^2_{\upsilon} = 5 \sigma^2_{\epsilon} = 0.2 $    $K_{1} = \frac{0.72 \cdot 1}{0.72^2 \cdot 1 + 0.2} = 1.0022 $    $p^e_{1} = (1 - 0.26 \cdot 1.0022) \cdot 1 = 0.26057 $    $p^p_{2} = 0.26057 \cdot 0.26^2 + 5^2 = 10.017$