JackXavier edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 590abf634fa2b7268d1df9c13bdecb924e90fc42

deletions | additions      

       

Предположим, что входной сигнал подчиняется следующему уравнению:    \bar  $x_{t} = \phi \cdot x_{t-1} + u \cdot t + \upsilon_{t} = 0.26 \cdot x_{t-1} + 0.8 \cdot t + \upsilon_{t}$ \, где $\upsilon_{t} \sim N(0,1)$ произвольной случайной величиной. Уравнение наблюдение будет выглядеть следующим образом:    $y_{t} = \gamma \cdot x_{t} + \epsilon_{t} = 0.72 \cdot x_{t} + \epsilon_{t}$ , 

  $p^p_{4} = 0,3582 \cdot 0.26^2 + 5 = 5,0242 $    После нескольких шагов, Усиление Калмана, Дисперсия Предсказания и Дисперсия Оценки сводиться к следующим значениям:   $ \overline{k} = 0,7913 \quad \quad  \overline{p}^ p = 1,747 \quad \quad  \overline{p}^ e = 0,2198$\\ 0,2198$