this is for holding javascript data
JackXavier edited untitled.tex
almost 8 years ago
Commit id: 059aff9d805595a42853d806ff3900d43f21cf21
deletions | additions
diff --git a/untitled.tex b/untitled.tex
index 80d86f2..61f59cf 100644
--- a/untitled.tex
+++ b/untitled.tex
...
y_{t} = \gamma \cdot x_{t} + \epsilon_{t} = 0,72 \cdot x_{t} + \epsilon_{t} ,
\\
\end{gather*}
где $\epsilon_{t} \sim N(0,1)$ также случайная величина. Более того предполагается, что ошибки наблюдения и сигнала не коррелируемы ( т.е $E(\epsilon_{t-i} \upsilon_{t-j} , \forall i,j)$ ). По начальной оценке сигнала и дисперсии предсказания, мы можем просимулировать работу данной модели и посчитать результат фильтрации. Сначала необходимо посчитать усиление Калмана и
дисперсию предсказания и оценки
дисперсий. . Усиление Калмана представляет собой следующее выражение:
\begin{gather*}
\\
K_{N} = \frac{\gamma \cdot S_{N}}{\gamma^2 \cdot S_{N} + \sigma^2_{\epsilon}}