JackXavier edited section_Kalman_Gain_K__t__.tex  almost 8 years ago

Commit id: 7198fbd7a54afd80a4e1c4cc9d69820ccc0e7f77

deletions | additions      

       

\begin{equation}\label{lab6}  p^p_{t+1} = p^e_{t} \cdot \phi^2 + \sigma^2_{\upsilon} = (0,26)^2 \cdot p^e_{t-1} + 0,2 = S_{t+1}  \end{equation}   Предположим, что в начальный момент времени ( $t = 1 $ ) дисперсия предсказания равна дисперсии сигнала $p^p_{1} = 0.2 $, $S_{1} S_{1}  = 1$. Тогда: \begin{gather*}  \\  K_{1} = \frac{0,72 \cdot 1}{0,72^2 \cdot 1 + 5} =0,1258