JackXavier edited section_Kalman_Gain_K__t__.tex  almost 8 years ago

Commit id: 09dc02f12da27885f5e971fc2193aa6606a1522b

deletions | additions      

       

p^e_{t} = (1 - \gamma \cdot K_{t}) \cdot S_{t} = (1 - 0,72 \cdot K_{t}) \cdot S_{t}   \end{equation}   \begin{equation}\label{lab6}  p^p_{t+1} = p^e_{t} \cdot \phi^2 + \sigma^2_{\upsilon} = p^e_{t} \cdot 0,26^2 + 0,2  \end{equation}   Предположим, что в начальный момент времени ( $t = 1 $ ) дисперсия предсказания равна дисперсии сигнала $p^p_{1} = 0.2 $, $S_{1} = 1$. Тогда:   \begin{gather*}