Stepan edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: e27823029b353a0c9ba0cae0a2d7ed089c1f4955

deletions | additions      

       

\selectlanguage{english}$$  K_{t+1}=\frac{E(e^{2}(t))+D(E_{t})}{E(e^{2}(t))+D(E_{t})+D(N_{t})}  $$  \selectlanguage{russian}Заметим, что мы не знаем закон распределения случайных величин, но нам известны их дисперсии \delta^{2}_{E} и \delta^{2}_{N}. .  Заметим, что дисперсии не зависят от t, потому что законы распределения не зависят от него.\\ него.  Подставляем в выражение для среднеквадратичной ошибки \selectlanguage{english}$E(e^{2}(t+1))$\selectlanguage{russian}минимизирующее ее значение коэффициента Калмана \selectlanguage{english}$K_{t+1}$\selectlanguage{russian} и получаем:  \selectlanguage{english}$$  E(e^{2}(t+1))=(1-\frac{}{}