Stepan Salov edited section_addcontentsline_toc_section_x__.tex  almost 8 years ago

Commit id: 90454bcc13a55397b1966761a3969f841933c92e

deletions | additions      

       

Мы будем минимизировать среднее значение от квадрата ошибки:  $E(e^{2}(t+1))\longrightarrow\min$  Т.к. все входящие в $e(t+1)$) случайные величины независимые и средние значения ошибок сенсора и модели равны нулю: $E[E_{t}]=E[N_{t+1}]=0$, и все перекрестные значения равны нулю:$E[E_{t}\cdot N_{t+1}]=E[e(t)\cdot E_{t}]=E[e(t)\cdot N_{t+1}]=0$,то получаем:  $$ \begin{equation}  E(e^{2}(t+1))=(1-K_{t+1})^{2}\cdot (E(e^{2}(t))+D(E_{t}))+K^{2}_{t+1}\cdot D(N_{t})  $$ \end{equation}  Где $D(E_{t})$ и $D(N_{t+1})$-дисперсии случайных величин $E_{t}$ и $N_{t+1}$.  Найдем минимальное значение дляэтого  выражения $(3)$  (т.е. найдем производную): $$  -2\cdot (1-K_{t+1})\cdot (E(e^{2}(t))+D(E_{t}))+2\cdot K_{t+1}\cdot D(N_{t})=0\\  -E(e^{2}(t))–D(E_{t})+K_{t+1}\cdot E(e^{2}(t))+K_{t+1}\cdot D(E_{t})+K_{t+1}\cdot D(N_{t})=0\\