Stepan edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 482313e72ab015929e55b3e661f62c26725aa78a

deletions | additions      

       

\selectlanguage{english}$$  K_{t+1}=\frac{E(e^{2}(t))+D(E_{t})}{E(e^{2}(t))+D(E_{t})+D(N_{t})}  $$  \selectlanguage{russian}Заметим, что мы не знаем закон распределения случайных величин, но нам известны их дисперсии . дисперсии:\selectlanguage{english}$\delta^{2}_{E}$\selectlanguage{russian} и \selectlanguage{english}$\delta^{2}_{N}$\selectlanguage{russian}.  Заметим, что дисперсии не зависят от t, потому что законы распределения не зависят от него. Подставляем в выражение для среднеквадратичной ошибки \selectlanguage{english}$E(e^{2}(t+1))$\selectlanguage{russian}минимизирующее ее значение коэффициента Калмана \selectlanguage{english}$K_{t+1}$\selectlanguage{russian} и получаем:  \selectlanguage{english}$$  E(e^{2}(t+1))=(1-\frac{}{}