Stepan edited untitled.tex  almost 8 years ago

Commit id: 2a9700d160a43df9dd6c7331ac7dae28bba61a71

deletions | additions      

       

\selectlanguage{russian}Таким образом, получаем такое \selectlanguage{english}$K_{t+1}$\selectlanguage{russian}, что выражение \selectlanguage{english}$E(e^{2}(t+1))$\selectlanguage{russian} будет минимальным:   \selectlanguage{english}$$  K_{t+1}=\frac{E(e^{2}(t))+D(E_{t})}{E(e^{2}(t))+D(E_{t})+D(N_{t})}  $$  \selectlanguage{russian}Заметим, что мы не знаем закон распределения случайных величин, но нам известны их дисперсии \delta^{2}_{E} и \delta^{2}_{N}. Заметим, что дисперсии не зависят от t, потому что законы распределения не зависят от него.\\  Подставляем в выражение для среднеквадратичной ошибки \selectlanguage{english}$E(e^{2}(t+1))$\selectlanguage{russian}минимизирующее ее значение коэффициента Калмана \selectlanguage{english}$K_{t+1}$\selectlanguage{russian} и получаем:  \selectlanguage{english}$$  E(e^{2}(t+1))=(1-\frac{}{}  $$