donde \(b \left(\hat{E}_{\theta}\ \left[\ T\ \left(\overline{X}_n\right) \right] \right)=0\) es el sesgo del estimador \(\hat{E}_{\theta}\ \left[\ T\ \left(\overline{X}_n\right) \right]\)
Según la ley de los grandes números si aumentamos el número de muestras de \(T\) , \(m\rightarrow\infty\), el sesgo deberá denteder a cero, \(b \left(\hat{E}_{\theta}\ \left[\ T\ \left(\overline{X}_n\right) \right] \right) \rightarrow 0
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